PUHANI STATISTIKSEMINARE Prof. Dr. Josef Puhani |
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Wie zerlegt man eine Zeitreihe in Trend-, Konjunktur-, Saison- und irreguläre Einflüsse? Wie stellt man fest, ob sich eine Zeitreihe für eine Prognose eignet? Wie präsentiert man die Zeitreihenkomponenten? - Trendprognosen Wie führt man lineare und nichtlineare Trendberechnungen und -prognosen durch und wie trifft man die richtige Modellwahl? Wie berechnet man den Trend, wenn die Zeitreihe Sprünge aufweist? - Multiple Regression und Prognose mit Hilfe von Frühindikatoren Wie kann man eine Zielgröße (z.B.:Umsatz, Auftragseingang) durch mehrere erklärende Einflußgrößen schätzen? Welche Kenngrößen sind erforderlich, um die Güte des Prognoseansatzes beurteilen zu können? Wie prognostiziert man mit Hilfe von Frühindikatoren? Wie präsentiert man die Ex-post- und Ex-ante- Prognosen? - Exponentielles Glätten und adaptives Filtern Wie prognostiziert man künftige Werte einer Zeitreihe aus der gegebenen Zeitreihe? Wie kann man hierbei die optimalen Gewichte für die Daten der Vergangenheit herausfinden? Wie prüft man die Treffsicherheit der Prognosen? Eine akademische Vorbildung ist für die Teilnahme nicht notwendigerweise erforderlich, jedoch nützlich. Da die Berechnungen in der Regel von Rechnern vorgenommen werden, stehen vor allem Fragen im Vordergrund, wann welche Verfahren zum Einsatz kommen sollten und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Die Inhalte werden in Form von Vorträgen und Fallbeispielen vermittelt. Die Fallbeispiele werden am Rechner demonstriert. Mindestteilnehmerzahl:6; Höchstteilnehmerzahl:12. |